De Vereeniging De Sphinx werd in 1866 opgericht in Den Haag. Ten tijde van de oprichting telde Den Haag nog maar 65.000 inwoners en 't land werd geregeerd door Koning Willem III.
In die periode werden er grote plannen gemaakt voor stadsuitbreidingen. O.a. voor de Stationsbuurt, Schilderswijk, Archipelbuurt, Bezuidenhout en Willemspark. In 1866 kreeg Den Haag de Nederlandse primeur van een interlokale paardentram die vanaf het Huygensplein naar Delft vertrok. Ook in hetzelfde jaar werd Den Haag voor het laatst geplaagd door een cholera epidemie en in de winter van 1870-1871 voor het laatst door een grote pokken epidemie.
In deze turbulente periode, leefde de oprichter van de Vereniging Baron Mackay. Geregeld verzamelde zich in Hotel Groot Keizershof, Buitenhof (46) in Den Haag een kleine vriendenclub.